LM56 - Modelli Statistici per la Finanza

CLM 56 Management, Finanza e Sviluppo

Modelli Statistici per la Finanza (Prof. Gattone)

Programma del corso

1.       Richiami di statistica descrittiva e inferenziale

2.       Prezzi e rendimenti

3.       Analisi media-varianza di un portafoglio. Diversificazione del rischio.

4.       Modello di regressione lineare multipla: stima, verifica d’ipotesi, intervalli di confidenza, test F e diagnostica nel modello di regressione

5.       Capital Asset Pricing Model

6.       Analisi statistica dei rendimenti finanziari

a)       Processi stocastici: caratteristiche generali

b)       La funzione di autocorrelazione globale e parziale

c)        Modelli autoregressivi AR, MA e ARMA: caratteristiche e proprietà

d)       Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata.

·      Accanto allo studio delle metodologie sarà dato ampio spazio alle applicazioni e agli aspetti operativi con utilizzo del software statistico R.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Il corso è suddiviso in due moduli. Al termine di ciascun modulo ci sarà una prova scritta che verrà svolta in aula informatica mediante l’utilizzo del software statistico R.

La prova scritta dura 2 ore ed è costituita da esercizi e da domande teoriche (domande aperte) su argomenti che coprono l'intero programma del corso. Gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di leggere gli output del software statistico R, ricavare i modelli stimati e fornire l’interpretazione dei risultati ottenuti.

·       Tutte le informazioni inerenti il corso, le dispense e i materiali di supporto (Slides, esercitazioni, routine in R, datasets) e tutte le comunicazioni avverranno attraverso la pagina e-learning https://elearning.unich.it/

Calendario degli esami di profitto

21/05/2020 ore 10.00

05/06/2020 ore 10.00

18/06/2020 ore 10.00

02/07/2020 ore 10.00

10/09/2020 ore 10.00

08/01/2021 ore 10.00

Giorno e orario di ricevimento: Tramite appuntamento da concordare via mail gattone@unich.it