CLM 56 Management, Finanza e Sviluppo
Modelli Statistici per la Finanza (Prof. Gattone)
Programma del corso
1. Richiami di statistica descrittiva e inferenziale
2. Prezzi e rendimenti
3. Analisi media-varianza di un portafoglio. Diversificazione del rischio.
4. Modello di regressione lineare multipla: stima, verifica d’ipotesi, intervalli di confidenza, test F e diagnostica nel modello di regressione
5. Capital Asset Pricing Model
6. Analisi statistica dei rendimenti finanziari
a) Processi stocastici: caratteristiche generali
b) La funzione di autocorrelazione globale e parziale
c) Modelli autoregressivi AR, MA e ARMA: caratteristiche e proprietà
d) Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata.
· Accanto allo studio delle metodologie sarà dato ampio spazio alle applicazioni e agli aspetti operativi con utilizzo del software statistico R.
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Materiale didattico o Gallo, G. M., Pacini, B., Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa). o Dispense del corso
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Modalità di verifica dell’apprendimento
Il corso è suddiviso in due moduli. Al termine di ciascun modulo ci sarà una prova scritta che verrà svolta in aula informatica mediante l’utilizzo del software statistico R.
La prova scritta dura 2 ore ed è costituita da esercizi e da domande teoriche (domande aperte) su argomenti che coprono l'intero programma del corso. Gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di leggere gli output del software statistico R, ricavare i modelli stimati e fornire l’interpretazione dei risultati ottenuti.
· Tutte le informazioni inerenti il corso, le dispense e i materiali di supporto (Slides, esercitazioni, routine in R, datasets) e tutte le comunicazioni avverranno attraverso la pagina e-learning https://elearning.unich.it/
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Calendario del Corso (giorni e orari) Inizio lezioni: 17 febbraio 2020 Le lezioni si svolgono in aula 30 e in aula informatica
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Lunedì 9-11 Martedì 9-11 Giovedì 9-11 |
Calendario degli esami di profitto
21/05/2020 ore 10.00
05/06/2020 ore 10.00
18/06/2020 ore 10.00
02/07/2020 ore 10.00
10/09/2020 ore 10.00
08/01/2021 ore 10.00
Giorno e orario di ricevimento: Tramite appuntamento da concordare via mail gattone@unich.it
- Teacher: Stefano Antonio Gattone